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算法交易基础概念

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发表于 2009-10-18 07:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:率的组成为基础货币的相对报价(货币对)
图片:

算法交易基础概念



■ 基本货币(货币)
USD / EUR / GBP / AUD / NZD / JPY / CAD / CHF /


■ 汇率的买卖方式为买入(卖出)报价在前的货币,卖出(买入)报价在后的货币

譬如买入欧美,则代表买入欧元,并同时卖出美元

譬如买入澳纽,则代表买入澳元,并同时卖出纽元

譬如卖出镑瑞,则代表卖出英镑,并同时买入瑞郎

譬如卖出加日,则代表卖出加币,并同时买入日圆



■ 汇率盈亏计算方式为盈亏货币对报价在后的货币,然后换算回基本货币

譬如在美日汇率为100时买入十万的美日,并于汇率达110卖出十万的美日
那么买入时代表买入10万美元,并卖出1000万的日圆
而卖出时代表卖出10万美元,并买回1100万的日圆
其获利为100万的日圆,若基本货币为美元,则此100万日圆,价值为9090美元

譬如在镑美汇率为1.7800时卖出十万的镑美,并于汇率跌至1.7700时卖出十万的镑美
那么卖出时代表卖出十万英镑,并买入17.8万美元
而买入时代表买入十万英镑,并卖出17.7万美元
其获利为1000美元,若基本货币为美元,则价值为1000美元

譬如在欧镑汇率为0.7900时买入十万的欧镑,并于汇率达0.8000时卖出十万的欧镑
那么买入时代表买入十万的欧元,并卖出7.9万的英镑
那么卖出时代表卖出十万的欧元,并买回8.0万的英镑
其获利为1000的英镑,若基本货币为美元,英磅对美元即期汇率为1.7,则价值为1700美元



■ 货币对冲的基本概念

买入一货币对,该货币对中买入之货币,在另一个交易的货币对中该货币为卖出
买入一货币对,该货币对中卖出之货币,在另一个交易的货币对中该货币为买入
卖出一货币对,该货币对中卖出之货币,在另一个交易的货币对中该货币为买入
卖出一货币对,该货币对中买入之货币,在另一个交易的货币对中该货币为卖出

譬如买入欧美,代表买入欧元并卖出美元
则运用卖出欧日,代表卖出欧元并买入日圆,则可对冲掉欧元变动风险,并产生日圆变
动风险,而若再卖出美日,则可对冲掉日圆变动风险

例:若即期汇率欧美为1.35,日圆在100,欧日在135
我们在1.35买入欧美,并在卖出135卖出欧日,在100买入美日,则为一个基本
型的对冲,在技术框架内可运用此类型的交易模式进行套利,进行对冲后,所留下
的是交易量控制的风险



■ 货币结构的概念

货币报价方式一般分为间接报价(EUR/GBP/AUD/NZD)与直接报价(JPY/CAD/CHF)
当间接货币兑直接货币时,其汇率结构为相乘关系
譬如欧元兑日圆,其欧日汇率为欧元兑美元汇率乘上美元兑日圆汇率
当间接货币兑间接货币时,其汇率结构为相除关系(前者除以后者)
譬如欧元兑英镑,其欧镑汇率为欧元兑美元汇率除上英镑兑美元汇率
当直接货币兑直接货币时,其汇率结构为相除关系(后者除以前者)
譬如加元兑日圆,其加日汇率为美元兑日圆汇率除以美元对加元汇率



■ 货币头寸的概念

欧美汇率为1.35时买入十万欧美,等于买入十万欧元,卖出13.5万美元
当欧美汇率变动到1.36时,其持有头寸为买入十万欧元,卖出13.6万美元
所以当我们选择对冲欧元头寸时,我们手上持有的美元价值将随着汇率波动而改变
欧日汇率为135时,我们以卖出欧日进行买入欧美的对冲
则为卖出十万的欧元,买入1350000日圆,我们手上的欧元部位将被冲销
而手上持有的头寸为13.5万美元空头,及1350000日元多头
等同持有美日13.5万的空头头寸,其持有货币汇率为100



■ 对冲的循环模式

买入欧美>卖出欧日>>持有美日空头
卖出美日>买入澳日>>持有澳美多头
买入澳美>买入欧澳>>持有欧美多头



■ 货币强弱的关系

假设货币强弱排列为
JPY>USD>CHF>EUR>GBP>NZD>AUD>CAD
则买入日圆,卖出加元会有最大获利可能
而当在进行对冲时,则以选择排列较中间两个货币对较为安全



■ 头寸的解除

遇压力做空,遇支撑作多,破阻力作多,破支撑作空,回到基本功




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 楼主| 发表于 2009-10-18 22:12:57 | 显示全部楼层
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